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第33章 炒单（第1页）

股指期货是期货的一种类型，它的全称是股票价格指数期货，也可以简称“股指”。股指是一种以股价指数为标的物的标准化期货合约。在林溯重生前，中金所一共推出了四个系列的可交易股指期货：沪深300，上证50，中证500和中证1000。四大指数的名称与后缀数字不一样，但实质上它们的本质是一样的，四大指数就是一个指数样本。以沪深300指数为例，它是由中金所在沪、深两个市场总共选取300家具有良好市场代表性的企业作为样本，按照权重比例综合在一起，形成的一个统一数值。沪深300指数覆盖了沪深市场六成左右的市值，可以较好的体现出a股的走势。在国内中金所挂牌的这四种股指期货，它们的交易报价单位都是指数点，最小变动点均为02点，合约月份为当月、下月以及随后的两个季月。四种股指期货合约最大的区别在于合约乘数的不同，沪深300与上证500的合约乘数是300元每点；上证50与中证1000的合约乘数是200元每点。股指的盈利靠点差，例如沪深300指数现在是3000点，当你在这个价格选择买多，指数到达3002点时，你就产生了2?300=600元的盈利。股指期货交易采取保证金比例制度，保证金费用公式为：报价的指数点位?合约乘数?手数?保证金比例。假设，建仓沪深300指数，报价的指数点位是3000点，保证金比例为10，手数为1手。保证金费用则为：3000?300?1?10=元。一手费用仅需要9万，这也是为什么说股指期货自带杠杆的原因。股指期货交易同样会产生佣金，双向收取（建仓、平仓都要付给期货公司佣金）。佣金的费用公式与前边的保证金差不多，佣金=成交点数?合约乘数?手数?佣金费率。通常，一手股指期货交易的单边佣金在四五十块。————————2月25日，年初七，迎财神！因为春节放假休市了足足一周的a股市场，将会在今天早上9：30分迎来开盘。在2015年的今天，中金所只挂牌了一种股指期货，那就是在2010年4月上市的沪深300股指期货。完成了晨跑锻炼，林溯吃过早点回到宾馆，这会时间刚好是上午九点。打开手机上的期货app，林溯按照合约月份，把沪深3001503的合约调了出来。“1503”代表15年3月，这意味着，此合约的最长存续期只到3月份的交割日。从盘面上翻看数据，林溯瞧见沪深300指数在上一个交易日（2月17日）报收于347873，最高点为352955，最低点为346396。这意味着开盘时，沪深300的点位大概率会在3478点附近。9：25到9：29这四分钟是股指期货交易的申报时间，9：29到9：30这一分钟是系统撮合交易单成交的时间。在这五分钟内，林溯没有做任何操作。他的目标虽然很明确，不过第一次上手操作，他还是想要谨慎点。时间在等待中缓慢流逝，手机时钟跳到9：30，林溯紧盯着盘面。唰！沪深300的交易盘口瞬间跳动了一下！空白的交易盘口出现了一串数字。开盘价，347371点！这与上一个交易日的收盘价差了5点，这个数字就很微妙了，开盘似乎是空方占有小优势！在期货交易中，多头看涨盈利，空头看跌盈利。所以，林溯还在观望，既然开盘空头火力充足，那他不介意再等上一会。因为他是看涨的！此时空头越猛，他获利的空间就会越大！果然！空头做足了准备！盘面价格在眨眼间连续往下跳动。积蓄了7天力量的空头来势汹汹，在开盘不到一分钟的情况下，砸出了一千多手的平多大单（平空仓相当于买入，平多仓相当于卖出）。在空方粗暴的打压下，沪深300指数在片刻间连降10点，掉到了346350。而且，在卖一盘上还挂着报价34600的1000手大单！挂单量大的一方为强！但是我看多的啊！林溯不再犹豫，开始操作手机建立多头头寸。输入3461点的价格，合约乘数是300元点，而泰华长城期货给林溯收取的保证金是10，此外，每笔交易收取万分之025的佣金费。扫了一眼交易软件，一手合约的保证金是元，林溯账上的资金，仅可开两手合约单子……不管了！满仓怼就是了！3461，2手，买多！开仓，全成！就林溯建仓花费的这点时间，沪深300指数已经掉到了345968点。他的开仓价和市场价相比，下降了132点，但是林溯已经浮亏了792元。，！看着账户上浮动的绿色数字，林溯不禁呲了呲牙！才几秒钟，亏损就快上千了，这股指期货也太刺激了吧！林溯已经有一种赶紧平仓的冲动了。还好，这时盘面上出现了变化，指数在345902的时候止住了颓势，等待时机的多头开始进场展开反攻！空方的卖单被多头大笔大笔的蚕食，指数点又是一轮急剧的跳动。速度之快，让双视力52的林溯都看不清盘口上的数字。指数飙升持续了数十秒，当数字缓慢下来时，点数位已经在348369附近来回跳动了！几乎是在盘面跳动缓慢下来的那一刻，等候多时的林溯猛然按动手机，直接选择了市价平仓。348332点，平多单2手，成交！从3461到348332，盈利了2232点。按照沪深300指数的合约标准，一个点300块钱，林溯手上有2手合约。一七得七，二七四十八，三八妇女节，五一劳动节……不用算，林溯都知道自己足足盈利了元，因为这是系统界面给出的盈利数字……期货市场的大起大落真是太刺激了，十秒时间可以亏损上千，几十秒的时间也可以赚取上万！这就是股指期货的魅力！平仓后，林溯又开始了新一轮的观望，此时沪深300的点数已经升到了34856点。比他刚刚的平仓点还要高出3点，不过林溯并不懊恼。无论股市还是期货，最关键的核心都是懂得止损、止盈，最忌的就是贪心摸顶！林溯以前虽然没有操作过股指期货，但是相关的技术知识还是了解到不少的，比如像他这种短进快出的交易被叫做“炒单”。而炒单的模式无外乎三种，盘口炒单、k线炒单和惯性炒单。盘口炒单，只看价格，上下乱炒，这适合小盘的盘口调整阶段。k线炒单，适合行情趋势较为稳定的阶段。惯性炒单，适合混战，无所谓多空，可以用来应对一分钟保底跳6，7点，甚至是20多点的暴涨暴跌局面。而期货开盘的5到10分钟，正是多空的混战期，点数各种乱飞，盘口规律很难把握。这个时候，就需要用到惯性炒单，还要结合“盘感”这种玄之又玄的感觉来支撑交易。凭着感觉，林溯在34852处选择了卖空2手，他觉得要跌。果然如他所料！指数已经在慢慢下跌了，只是……他的出价根本没有被成交！因为当他发出卖空指令的时候，点数已经回落在3484点附近了，而期货的交易规则是价格优先。下单手速还是太慢了！林溯也没有办法，自己又不是专业的交易员，而且还是用手机操作，肯定会延误战机的。无奈之下，林溯点进了“撤单”，选择修改成交价格。348390卖空，2手，成交！此时的多方似乎还有余力，当他好不容易成交了卖空单之后，指数却被多头推着一路高歌，涨到了34942，大有重回3500点的架势！玩儿呢？？？望着重新染绿的浮亏数字，林溯哭笑不得。自己背叛多头，这会一定是给对方演了吧！林溯已经在考虑，究竟是要抗单，还是砍肉出逃了……：（）篮坛第一人：但开局是股神